Uża din il-miżura ta 'volatilità biex ittejjeb il-Pjazzament tal-Ordni u Analiżi tas-Suq
Medda vera medja (ATR) hija indikatur tal- volatilità li turi kemm assi jiċċaqlaq, bħala medja, fuq perjodu ta 'żmien partikolari. L-indikatur għandu użi multipli għan-negozjanti tal-ġurnata. Hija tgħin fit-tqegħid ta 'ordnijiet, għandha tendenzi intraday, u tista' tintuża bħala telf ta 'waqfien li jintemm .
01 Eżami tal-Indikatur ATR
L-indikatur ATR jimxi 'l fuq u' l isfel hekk kif il-prezz jiċċaqlaq f'assi isir akbar jew iżgħar. L-indikatur huwa bbażat fuq iċ-ċaqliq tal-prezz, għalhekk il-qari huwa ammont ta 'dollari. Per eżempju, qari ATR ta '0.23 ifisser li l-prezz jiċċaqlaq $ 0.23, bħala medja, kull bar tal-prezz. Fis-suq forex, l-indikatur se juri żerriegħa, fejn qari ta '0.0025 ifisser 25 żerriegħa.
Qari ATR ġdid huwa kkalkulat kif jgħaddi kull perjodu ta 'żmien. Fuq chart ta 'minuta , qari ATR ġdid huwa kkalkulat kull minuta. Fuq chart ta 'kuljum, ATR ġdida hija kkalkulata kuljum. Dawn il-qari kollha huma mfassla biex jifformaw linja kontinwa, sabiex in-negozjanti jkunu jistgħu jaraw kif il-volatilità nbidlet maż-żmien.
Minħabba li l-ATR hija bbażata fuq kemm jiċċaqlaq kull assi, il-qari għal assi wieħed mhuwiex imqabbel ma 'assi oħra b'mod iżolat. Per eżempju, qari ATR ta '0.50 jista' jidher għoli jekk l-istokk huwa pprezzat għal $ 10, iżda fuq stokk bi prezz ta '$ 100, ATR ta' 0.50 jista 'jitqies baxx. Dan huwa għaliex jekk il-prezz jiċċaqlaq $ 0.50 fuq stokk ta '$ 10, li jirrappreżenta bidla fil-prezz ta' 5 fil-mija. Moviment ta '$ 0.50 fuq stokk ta' $ 100 jirrappreżenta bidla fil-prezz ta '0.5 fil-mija.
Biex tifhem l-indikatur aħjar, hawnhekk hija kif tiġi kkalkulata.
Sib l-A, jew il-medja, l-ewwel jeħtieġ li ssib il-Firxa Veru (TR).
It-TR huwa l-akbar fost dawn li ġejjin:
- Kurrenti għolja nieqes il- viċin preċedenti.
- Kurrenti baxxi nieqes mill-qrib preċedenti.
- L-għoli kurrenti nieqes baxx attwali.
Jekk in-numru huwiex pożittiv jew negattiv ma jimpurtax. L-ogħla valur assolut jintuża fil-kalkolu.
Il-valuri jiġu rreġistrati kuljum, u mbagħad tittieħed medja. Jekk l-ATR hija pprogrammata fuq 14-il perjodu ta 'żmien, il-formula hija kif ġej:
- ATR = [(Qabel l-ATR x 13) + It-TR tal-Kurrenti] / 14
02 Kif ATR tista 'tgħin fid-Deċiżjonijiet tal-Kummerċ
L-ATR jiddeskrivi kemm assi tipikament imxi matul il-ġurnata. Jum in-negozjanti jistgħu jużaw din l-informazzjoni biex jimlew il- miri tal-profitt u jiddeterminaw jekk għandux jittieħed kummerċ.
Assumi stokk jiċċaqlaq $ 1 kuljum, bħala medja. M'hemm l-ebda aħbar sinifikanti iżda l-istokk huwa diġà sa $ 1.20 fil-ġurnata. Il-medda ta 'kuljum (għolja minus baxxa) hija ta' $ 1.35. Il-prezz diġà tela '35% aktar mill-medja. Assumi li n-negozjant jirċievi sinjal mix-xiri minn strateġija. Filwaqt li s-sinjal tax-xiri jista 'jkun validu, peress li l-prezz diġà ċċaqlaq b'mod sinifikanti aktar mill-medja, l-imħatri li l-prezz se jkompli jitla' u jespandi l-firxa saħansitra aktar ma tista 'tkun deċiżjoni prudenti. Il-kummerċ imur kontra l-odds. Il-grafika turi dan f'azzjoni.
Peress li l-prezz diġà żdied sostanzjalment u telaq aktar mill-medja, il-prezz huwa aktar probabbli li jaqa ', u jibqa' fi ħdan il-firxa ta 'prezzijiet diġà stabbilita. Waqt li tkun qed tixtri ladarba l-prezz ikun qrib il-parti ta 'fuq tal-medda ta' kuljum u l-medda hija ferm lil hinn mill-medja, mhuwiex prudenti, bejgħ jew shorting , f'dan il-każ, spiss tkun għażla aħjar jekk wieħed isib sinjal validu tal-kummerċ.
Id-dħul u l-ħruġ m'għandhomx ikunu bbażati biss fuq l-ATR. L-ATR hija għodda li tintuża flimkien ma 'strateġija biex tgħin fil-kummerċ tal-filtri. Pereżempju, fis-sitwazzjoni ta 'hawn fuq, kummerċjant m'għandux ibiegħ jew qasir sempliċement minħabba li l-prezz żdied u l-firxa ta' kuljum hija akbar mis-soltu. Huwa biss jekk iseħħ sinjal validu tal-bejgħ, ibbażat fuq l-istrateġiji tan-negozjant, li ATR jgħin biex jikkonferma l-kummerċ.
L-oppost jista 'jseħħ ukoll jekk il-waqgħa fil-prezzijiet tkun qed tinnegozja qrib il-ġurnata baxxa, u l-firxa tal-prezzijiet għall-ġurnata hija akbar mis-soltu. F'dan il-każ, jekk strateġija tipproduċi sinjal ta 'bejgħ għandha tiġi evitata jew meħuda b'attenzjoni estrema. Filwaqt li l-prezz jista 'jkompli jonqos, huwa kontra l-odds. Aktar probabbli l-prezz se jitla 'u jibqa' bejn l-għoli u dak ta 'kuljum diġà stabbilit. Sinjal ta 'xiri ta' strateġija huwa meħtieġ biex jixtru f'dan il-każ, peress li ATR ma jaġixxix waħdu.
Ħares lejn il-qari storiċi ta 'kuljum ta' l-ATR ukoll. L-ATR mhijiex statika, għalhekk minkejja li l-prezz jista 'jkun kummerċ lil hinn mill-ATR kurrenti ta' kuljum, ibbażat fuq l-istorja l-moviment jista 'jkun pjuttost normali.
Tendenzi 03 ATR ta 'Negozjar ta' Jum
Jekk tuża l-ATR fuq chart intraday, bħal wieħed jew ħames minuti, l-ATR se tiżdied aktar dritt wara li jinfetaħ is-suq. Għall-istokkijiet, meta l-iskambji maġġuri tal-Istati Uniti jinfetħu fid-9:30 am l-ATR imur 'il quddiem. Dan għaliex meta tuża chart ta 'minuta l-indikatur qiegħed isegwi kemm timxi kull bar ta' minuta. Peress li l -miftuħ huwa l-iktar ħin volatili tal-ġurnata , ATR imur biex juri li l-volatilità hija ogħla milli kienet fil-qrib.
Wara l-ponta fil-miftuħ, ATR tipikament tonfoq il-biċċa l-kbira tal-ġurnata li sejra tonqos. L-oxxillazzjonijiet fl-indikatur ATR matul il-ġurnata ma jipprovdux ħafna informazzjoni, ħlief għal kemm il-prezz qiegħed jimxi medja kull minuta (jekk juża chart ta 'minuta). Bl-istess mod l-ATR ta 'kuljum intużat biex tara kemm assi jiċċaqlaq f'jum il-ġurnata, in-negozjanti jistgħu jużaw l-ATR ta' minuta biex jistmaw kemm il-prezz jista 'jiċċaqlaq f'ħames jew għaxar minuti. Dan jista 'jgħin biex jiġu stabbiliti miri ta' profitt jew ordnijiet ta 'waqfien mitluf.
Jekk l-ATR fuq il-mappa ta 'minuta hija ta' 0.03, allura l-prezz jimxi madwar $ 0.03 kull minuta. Jekk negozjant jipprevedi li l-prezz jogħla, u jixtru, jistgħu jistennew li l-prezz x'aktarx jieħu mill-inqas ħames minuti biex jingħaqad $ 0.15. Dan it-tip ta 'analiżi jgħin fil-formulazzjoni tal-aspettattivi dwar dak x'aktarx jew mhux probabbli li jseħħ. In-negozjanti kultant jaħsbu li hekk kif jidħlu fi kummerċ, il-prezz se jġib maġikament fil-mira tal-profitt tagħhom . L-istudju ta 'l-ATR juri t-tendenzi fil-moviment reali tal-prezz. Ħu l-qligħ mistenni tiegħek, taqsamha mill-ATR, u dik hija tipikament in - numru minimu ta 'minuti li se tieħu biex il-prezz jilħaq il-mira tal-profitt.
L-ATR tinbidel u ħafna drabi tonqos matul il-ġurnata kollha, iżda ATR għadu jipprovdi stima tajba dwar kemm nistgħu nistennew li l-prezz jiċċaqlaq u kemm seta 'jieħu.
04 ATR Trailing Stop Loss
L-ATR tintuża komunement bħala telf ta 'waqfien li jintemm. Fiż-żmien tal-kummerċ, ħarsa lejn il-qari attwali tal-ATR. Poġġi t-telf ta 'waqfien f'multiplu ta' l-ATR. Tnejn huwa multiplu komuni, li jfisser li inti tpoġġi telf ta 'waqfien f'2 x ATR taħt il-prezz tad-dħul jekk tixtri, jew 2 x ATR' il fuq mill-prezz tad-dħul jekk ikun shorting.
It-telf tal-waqfien jiċċaqlaq biss biex inaqqas ir-riskju jew jissakkar fil-profitt. Jekk twil, u l-prezz jiċċaqlaq b'mod favorevoli, ikompli jċaqlaq it-telf ta 'waqfien għal 2 x ATR taħt il-prezz. It-telf tal-waqfien qatt biss jiċċaqlaq, mhux l-isfel. Ladarba jitmexxa 'l quddiem, jibqa' hemm sakemm jerġa 'jitla', jew il-kummerċ jingħalaq bħala riżultat tal-waqgħa fil-prezz biex tolqot il-livell ta 'waqfien mitluf. L-istess proċess jaħdem għal snajja qosra. It-telf tal-waqfien jitmexxa 'l isfel biss.
Per eżempju, kummerċ twil jittieħed għal $ 10 u l-ATR hija 0.10. Poġġi t-telf ta 'waqfien għal $ 9.80. Il-prezz jogħla għal $ 10.20 u l-ATR tibqa 'ta' 0.10. It-telf tal-waqfien issa jitla 'għal $ 10, li huwa 2 x ATR taħt il-prezz attwali. Meta l-prezz jiċċaqlaq sa $ 10.50, it-telf ta 'waqfien jiċċaqlaq sa $ 10.30, qfil f'mill-inqas profitt ta' $ 0.30 fuq il-kummerċ.